Utilizzo di Excel to Back Strategie di Trading prova Come eseguire il test con Excel Ive fatto una buona dose di strategia di trading back testing. Ive ha usato sofisticati linguaggi di programmazione e algoritmi e Ive fatto anche con carta e matita. Non è necessario essere uno scienziato o di un programmatore per eseguire il test di molte strategie di trading. Se è possibile utilizzare un foglio di calcolo come Excel, allora è possibile eseguire testare molte strategie. L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come eseguire il test di un strategia di trading utilizzando Excel e una fonte accessibile al pubblico dei dati. Questo non dovrebbe costare più di quanto il tempo necessario per fare il test. Prima di iniziare a testare qualsiasi strategia, è necessario un set di dati. Al minimo si tratta di una serie di datetimes e dei prezzi. Più realisticamente è necessario il datetime, aperto, alto, basso, prezzi di chiusura. In genere è necessario solo il componente temporale della serie di dati se si sta testando strategie di trading intraday. Se si vuole lavorare insieme e imparare a eseguire il test con Excel mentre tu sei la lettura di questo quindi seguire i passi che ho delineare in ogni sezione. Abbiamo bisogno di ottenere alcuni dati per il simbolo che stiamo per eseguire il test. Vai a: Yahoo Finanza Nel campo Inserisci Simbolo (s) immettere: IBM e cliccare andare sotto Citazioni sulla mano sinistra lato click Dati storici e immettere la intervalli di date che si desidera. Ho selezionato dal 1 Gen 2004 al 31 Dicembre 2004 Scorrere fino al fondo della pagina e fare clic su Scarica in foglio di calcolo salvare il file con un nome (ad esempio ibm. csv) e in un luogo che in seguito sarà possibile trovare. Preparazione dei dati di aprire il file (che si è scaricato in precedenza) utilizzando Excel. A causa della natura dinamica di Internet, le istruzioni che hai letto sopra e il file che si aprono potrebbero essere cambiati con il tempo di leggere questo. Quando ho scaricato questo file top poche righe si presentava così: È ora possibile eliminare le colonne che non sei intende utilizzare. Per la prova che sto per fare io uso solo la data, aperto e valori prossimi così ho cancellato l'Alto, Basso, Volume e Adj. Vicino. Ho anche risolto i dati in modo che la data più antica è stata la prima e l'ultima data era in fondo. Utilizzare le opzioni di menu - gt ordinare i dati per fare questo. Invece di testare una strategia di per sé Im andando a cercare di trovare il giorno della settimana che ha fornito il miglior ritorno se hai seguito un buy all'aperto e vendere la chiusura strategia. Ricordate che questo articolo è qui per farvi conoscere come utilizzare Excel per eseguire le strategie di test. Si può costruire su questo andare avanti. Ecco il file ibm. zip che contiene il foglio di calcolo con i dati e le formule per questo test. I miei dati risiedono ora in colonne da A a C (Data, Open, Close). Nelle colonne D a H, ho posto formule per determinare il rendimento di un giorno particolare. Entrando le formule La parte difficile (a meno che non sei un esperto di Excel) è lavorare fuori le formule da utilizzare. Questa è solo una questione di pratica e più si pratica il più formule youll scoprire e la maggiore flessibilità hanno youll con il test. Se avete scaricato il foglio di calcolo, allora date un'occhiata alla formula nella cella D2. Ecco come si presenta: Questa formula viene copiato tutte le altre cellule in colonne D a H (tranne la prima fila) e non ha bisogno di essere regolato una volta che è stato copiato. brevemente Ill spiegare la formula. La formula IF ha una condizione, vero e falso parte. La condizione è: Se il giorno della settimana (convertito in un numero da 1 a 5 che corrisponde Lunedi a Venerdì) è lo stesso del giorno della settimana nella prima riga di questa colonna (D1) poi. La vera parte della dichiarazione (C2-B2) ci dà semplicemente il valore della prossimità - Apri. Ciò indica che abbiamo comprato l'Open e venduto la Chiudere e questo è il nostro profitloss. La falsa parte della dichiarazione è una coppia di virgolette (), che mette nulla nella cella se il giorno della settimana non corrisponde. I segni alla sinistra della lettera colonna o numero di riga blocca la colonna o riga in modo che quando la sua copiato quella parte del cambiamento doesnt riferimento di cella. Quindi, qui nel nostro esempio, quando la formula viene copiata, il riferimento alla cella A2 data cambierà il numero di riga se il suo copiato in una nuova riga ma la colonna rimarrà a colonna A. È possibile nidificare le formule e fare le regole eccezionalmente potenti ed espressioni. I risultati alla parte inferiore delle colonne nei giorni feriali che hanno posto alcune funzioni di rappresentazione. In particolare le funzioni di media e Somma. Questi ci mostrano che nel corso del 2004 il giorno più redditizio per attuare questa strategia era di Martedì e questo è stato seguito da vicino da un Mercoledì. Quando ho provato la scadenza venerdì - strategia rialzista o ribassista e ha scritto questo articolo ho usato un approccio molto simile con un foglio di calcolo e formule come questo. L'obiettivo di questo test era di vedere se in previsione della scadenza di venerdì erano generalmente rialzista o ribassista. Provalo. Scarica alcuni dati da Yahoo Finance. caricarlo in Excel e provare le formule e vedere cosa si può trovare con. Pubblica le tue domande nel forum. Buona fortuna e huntingBacktesting strategia proficua in Excel vs MQL4 Iscritto luglio 2011 Status: Utente 4 Messaggi Qualcuno fare backtesting in Excel, o sapere membri che vorrei discutere di metodologia e modelli con chiunque utilizzi Excel. Qualcuno ha qualche semplici (o complessi) modelli che sarebbero disposti a condividere per gli indicatori o sistemi di base o. dovrei dedicare un po 'di tempo per imparare MQL4 ho un sacco di esperienza di modellazione in Excel, ma non ho alcuna esperienza con la programmazione di computer. Sono riluttante a trascorrere del tempo imparando MQL4 come sarò cominciando dal nulla, ma forse questo sarebbe stato più facile. Ci sono altri non programmatori là fuori che sono diventati abili nel MQL4 si è unito a Ottobre 2007 Status: Utente 92 Messaggi Excel è un potente strumento. Mentre è progettato per funzionare come un foglio di calcolo e modellizzazione, ecc persone hanno utilizzato per fare ogni genere di cose incredibili, tra cui AI, basi di dati, etc, anche se non vi strumenti specialistici progettato specificamente per questi compiti. MQL4 è un linguaggio piuttosto rozzo, ma è progettato specificamente per lo scambio e quindi ha molte cose specifiche a tale compito. Mentre C'è un dibattito in corso circa l'efficacia della strategia di tester come strumento di back testing, sono sicuro che sarà di nuovo il test dieci volte più veloce con MQL4 anche se si deve imparare la lingua da zero. Youre probabilmente già familiarità con un sacco di concetti di programmazione fondamentali come i cicli e le istruzioni condizionali. Per il percorso di Excel, si potrebbe voler cercare strumenti che sono già disponibili, Id stupitevi se qualcuno hasnt già fatto. Se non riesci a trovare qualcosa già pronti, si dovrà prima di tutto la progettazione di un commercio simulatore, gestire la comunicazione, processo i dati storici, e quindi avere una ragionevole interfaccia utente. Tutto questo viene fornito gratuitamente con MT4. Iscritto ottobre 2007 Status: Utente 887 messaggi Tutto ciò coinvolge calcoli che faccio in Excel, hanno fatto per anni. Tuttavia, non sono sicuro youd ottenere nulla dei miei modelli come theyre specifico a ciò che sto facendo. Excel è il modo più flessibile e trasparente, in modo da poter interrogare e controllare i dati in modo corretto. Per i non-programmatori suo oro. A titolo di esempio, quanto tempo ci vorrebbe bussare di un EA che mostra la volatilità media di ogni ora per gli ultimi 14 giorni. Im non dicendo che è impossibile - non ho idea - ma in Excel, una tabella pivot e 5 minuti più tardi e il gioco è fatto. Dove Excel cade è in trading dal vivo - si pretende molto giocare bene aggancio in altre piattaforme di negoziazione (FXCM IBCurrenex), ma per i test retrospettivi, che la materia doesnt. Iscritto luglio 2009 Stato. o ci circa 216 messaggi Quando ho iniziato a fare la mia analisi ho iniziato con Excel come ho avuto alcuna esperienza di programmazione e ho trovato VBA più facile da imparare rispetto MQL4. Ora io uso una combinazione di entrambi. Nella mia esperienza limitata, MQL4 è più veloce in esecuzione di calcoli di Excel, in particolare se il foglio di Excel si avvale di un sacco di funzioni definite dall'utente. Uno dei miei progetti in corso è quello di costruire un foglio di calcolo per analizzare i diversi strumenti 70ish su tempi settimanali e giornalieri. In un primo momento ho pensato che avrei usato MQL4 scrivere file. csv di informazioni OHLC per ogni strumento e lasso di tempo, poi crunch i numeri in Excel. Downside - prendendo un paio di minuti per ricalcolare Così, ora ho eseguire tutte le Calcoli in MT4 e poi scrivo solo due file. Excel è quindi l'interfaccia utente e non vi è nessuna attesa su Calc. Suppongo che ciò che voglio arrivare, è che se è possibile utilizzare entrambi, poi lei si attribuisce la capacità di utilizzare a seconda di quale è più adatto al compito che avete impostato voi stessi. Solo i miei 2 pence. Iscritto maggio 2006 Stato: un solo nome utente. 1.367 messaggi Ive ha provato questi metodi nel corso degli anni: programmi strategia MT4 Tester personalizzato Python OpenOffice Calc (Excel compatibile) Ogni EA ha le proprie caratteristiche, ma, in generale Ive ha avuto i migliori risultati con MT4 IndicatorsScripts. Se si riesce a creare un indicatore che duplica le azioni di un dato EA sua possibile trasformare tale indicatore in uno strumento di analisi. Tutti gli EA non si prestano a questo approccio, ma se si dispone di uno che fa, sarà fornire risultati quasi immediati (non accurate al pip, ma abbastanza vicino) e evitare di dover armeggiare con i file CSV o altre tecniche di interfacciamento più complesse. IMHO, lasciare che la natura della EA si sta testando dettare il miglior metodo di test. Vecchio Benjamin aveva ragione
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